ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2015 №3 (51)
Рубрика:Менеджмент
УДК:338.27(05)
Мова статті:Українська
Сторінки:133-145
Заголовок:Використання моделей нейронної мережі для побудови прогнозу динаміки ціноутворення цінних паперів
Автори:Різун Н. О., Гудим П. В.
Анотація:У роботі розглянута проблема дослідження шляхів підвищення точності прогнозів у розрізі побудови стратегії управління інвестиційним портфелем із урахуванням впливу різних факторів. Запропоновано механізм управління інформаційними потоками для інвестиційного портфеля, що ґрунтується на прогнозах за використання нейронної мережі із рішенням через матрицю управління. Наведено результат прогнозування нейронною мережею за інформацією часових рядів, статистики, динаміки рівня доходу різних типів цінних паперів. Проведено аналіз можливостей по покращенню точності прогнозу, а також наведено алгоритми, за допомогою яких їх можна здійснювати для інвестиційного портфеля. 
Ключові слова:Управління інвестиційним портфелем, Матриця управління, Алгоритм, Нейронна мережа, Ефективність прогнозів, Механізм управління інформаційними потоками, Цінні папери
Файл статті:EV20153_133-145.pdf
Реферат:EV20153_133-145ua.pdf