| Випуск: | 2022 №3 (79) |
| Рубрика: | Фiнанси, облік та оподаткування |
| УДК: | 339.9 |
| DOI: | https://doi.org/10.33271/ebdut/79.114 |
| Мова статті: | Українська |
| Сторінки: | 114-122 |
| Заголовок: | Оптимізація портфелю банківських продуктів в умовах розвитку Fin-Tech з використанням економіко-математичних моделей |
| Автори: | Штефан Н. М., НТУ «Дніпровська політехніка»,
Соляник Л. Г., НТУ «Дніпровська політехніка»,
Стефаненкова Ю. С., НТУ «Дніпровська політехніка» |
| Анотація: | Методологія дослідження. У ході розкриття особливостей портфеля банківських продуктів в Україні та його оптимізації в умовах розвитку Fin-Tech було використано економікоматематичне моделювання. Для вирішення поставлених завдань використано методи економіко-статистичного аналізу, нелінійну багатопараметричну оптимізацію та методи динамічного стохастичного програмування. Результати дослідження. За результатами моделювання оптимальної структури інвестиційного портфеля встановлено, що використання динамічної моделі є доволі ефективним інструментом і дозволяє підвищити прибутковість оптимального портфеля банківських продуктів в Україні. За допомогою даного інструменту в ході дослідження отримано новий, більш оптимальний розподіл цінних паперів в інвестиційному портфелі банківських продуктів та винесено рекомендації щодо оптимізації його структури. Наукова новизна цієї роботи полягає у спрощенні динамічної моделі формування інвестиційного портфеля при великих горизонтах планування. Практична значущість дослідження полягає в тому, що новація, а саме, спрощення динамічної моделі формування інвестиційного портфеля при великих горизонтах планування, робить модель доступнішою для використання на практиці. Практична значущість даної роботи полягає також у можливості ширшого використання даної ефективної моделі, яка дозволить підвищити прибутковість портфеля банківських продуктів та знизити рівень портфельного ризику. |
| Ключові слова: | Портфель банківських продуктів, Оптимізація, Фінансові технології, Цифрова трансформація, Інформаційні технології, Необанки, Економіко- математичні моделі |
| Файл статті: | EV20223_114-122.pdf |
| Література: | - 1. Kasimov, Yu.F. (1998). Osnovy teorii optimalnogo portfelya tsennykh bumag. Moskva: Informatsionno-izdatelskiy dom «Filin».
- 2. Lutsiv, B.L. (2002). Investytsiynyy bankivskyy portfel. Kyiv: Libra.
- 3. Pshyk, B.I. (2003). Sytuatsiyne modelyuvannya diyalnosti banku. Lviv: LBI NBU.
- 4. Duma, L., & Burda, M. (2004). Optymizatsiya portfelya tsinnykh paperiv z nevidomymy serednimy. Proceedings from MIIM ’04: III Vseukrayinska naukova konferentsiya z finansovoho analizu studentiv ta aspirantiv. (pp. 20-22). Lviv, 19-21 kvitnya 2004.
- 5. Dombrovskiy, V.V., & Gerasimov E.S. (2000). Dinamicheskaya setevaya model upravleniya portfelem tsennykh bumag v nepreryvnom vremeni pri kvadratichnoy funktsii riska. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, (269), 70-73.
- 6. Kuznetsov, D.F. (2010). Chislennoe modelirovanie stohasticheskih differencialnyh uravnenij i stohasticheskih integralov. Sankt-Peterburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta.
- 7. Shklyaruk, S.G. (2000). Portfelnoe investirovanie. Teoriya i praktika. Moskva: Nora-print.
- 8. Markowitz, H.M. (1952). Portfolio Selection, Journal of Finance 7(1). March, 1952. Pp. 77-91. doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
- 9. Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investiment, Wiley, New York. doi.org/10.7202/1001620ar
- 10. Markowitz, H.M. (1990). Mean Variance Analysis in Portfolio Choise and Capital Markets, Basil, Blackwell.
- 11. Oshchadbank. Ofitsiynyy sayt. Retrieved from http://www.oschadbank.
- 12. Kredobank. Ofitsiynyy sayt. Retrieved from https://kredobank.com.ua/
|
Архів