Економічний вісник НГУ

 

Основні рецензенти

Литвиненко Наталія Іванівна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Пилипенко Ганна Миколаївна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Задоя Анатолій Олександрович - Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Прушківська Емілія Василівна - Національний університет «Запорізька політехніка»

Мушникова Світлана Анатоліївна - Український державний університет науки та технологій

Пилипенко Юрій Іванович - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Смєсова Вікторія Леонідівна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Бондаренко Людмила Анатоліївна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Бєлобородова Марія Валеріївна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Амоша Олександр Іванович - Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Залознова Юлія Станіславівна - Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Ареф’єва Олена Володимирівна - Національний авіаційний університет

Прохорова Вікторія Володимирівна - Українська інженерно-педагогічна академія

Єрмошкіна Олена Вячеславівна - Національний університет «Львівська політехніка»

Пашкевич Марина Сергіївна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Усатенко Ольга Володимирівна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Чуріканова Олена Юріївна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Бардась Артем Володимирович - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Бойченко Микола Вікторович - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Трифонова Олена Василівна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Швець Василь Якович - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Красовська Олена Юріївна - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Касян Сергій Якович - Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Петруня Юрій Євгенович - Університет митної справи та фінансів


ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2025 №4 (92)
Рубрика:Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
УДК:336.71:004
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/92.112
Мова статті:Українська
Сторінки:112-120
Заголовок:Особливості управління кредитним ризиком на базі розвитку зеленого банкінгу в сучасних умовах розвитку банківської системи
Автори:Крилова О. В., НТУ «Дніпровська політехніка»,
Горяча О. І., НТУ «Дніпровська політехніка»,
Шкурінський Д. П., НТУ «Дніпровська політехніка»
Анотація:Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: системного аналізу – при дослідженні концептуальних засад зеленого банкінгу та його впливу на кредитний ризик; економіко-статистичного аналізу – при оцінці фінансової ефективності ESG-орієнтованих та традиційних банків; порівняльного аналізу – при зіставленні ризикпрофілів різних типів кредитування; структурно-функціонального методу – при дослідженні портфеля зелених фінансових продуктів українських банків; емпіричного дослідження – при аналізі даних 21 банку, які підлягають стрес-тестуванню НБУ у 2025 році. Результати. Встановлено, що ESG-орієнтовані банки демонструють суттєво кращі показники: ROA 2,4% проти 1,8% у традиційних банків, частка NPL 5,1% проти 7,8%, операційна ефективність 52,3% проти 58,7%. Виявлено, що зелені кредити характеризуються нижчими ризиками-NPL для кредитів на відновлювану енергетику становить 3,2%, для енергоефективності 4,1%, тоді як для традиційних корпоративних кредитів 6,8%. Визначено вісім категорій зелених фінансових продуктів у портфелях українських банків загальним обсягом понад 12 млрд грн. Встановлено значну диференціацію ESG-зрілості банків за типами власності: банки з іноземним капіталом – 78% інтегрували ESG у ризик-менеджмент, державні банки – 60%, приватні вітчизняні – лише 35%. Новизна. Розроблено п’ятикомпонентну ESG-скорингову модель оцінки кредитного ризику, що включає екологічний, соціальний, управлінський, воєнно-адаптаційний та фінансовий компоненти. Обґрунтовано систему управління ESG-ризиками з розподілом функцій між стратегічним, тактичним та операційним рівнями. Ідентифіковано унікальні особливості функціонування зеленого банкінгу в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів. Практична значущість. Сформульовано методичні рекомендації щодо впровадження ESG-критеріїв у процеси кредитного андеррайтингу, створення системи моніторингу ESGпоказників та розробки спеціалізованих зелених кредитних продуктів. Результати можуть бути використані банківськими установами для оптимізації систем управління кредитним ризиком, НБУ – для вдосконалення регуляторної політики у сфері сталого фінансування, міжнародними організаціями – для оцінки прогресу впровадження ESG-стандартів в умовах після-конфліктного відновлення. 
Ключові слова:«зелений» банкінг, Кредитний ризик, ЕSG-ризики, Сталий розвиток, Зелені кредити, Фінансова стійкість банків, ЕSG-скоринг, Відновлювана енергетика, Енергоефективність, Воєнний стан
Файл статті:EV20254_112-120.pdf
Література:
  • 1. Finance and the Green Deal.(2024) Retrieved from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal_en
  • 2. Zhou, X., Caldecott, B., Hoepner, A., & Wang, Y. (2022). Bank Green Lending and Credit Risk: An Empirical Analysis of China's Green Credit Policy. Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford. Retrieved from https://www.smithschool.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-03/Bank-Green-Lending-and-Credit-Risk.pdf
  • 3. An, X., Chen, H., Wang, Y., & Zhang, D. (2023). Green credit and bank risk: Does corporate social responsibility matter? Finance Research Letters, 58. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323007213
  • 4. Kuznietsova, N., & Amoroso, S. (2021). An Approach to Green Financial Credit Risks Modeling. CEUR Workshop Proceedings, 3241, paper 17. Retrieved from https://ceur-ws.org/Vol-3241/paper17.pdf
  • 5. Chen, L., Liu, Y., & Wang, M. (2025). The impact of ESG factors on credit ratings: An empirical analysis of European banks. International Review of Financial Analysis, (89), 103456. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056025002199
  • 6. Chen, L., Liu, Y., & Wang, M. (2025). The impact of ESG factors on credit ratings: An empirical analysis of European banks. International Review of Economics & Finance. Retrieved from https://ideas.repec.org/a/eee/reveco/v99y2025ics1059056025002199.html
  • 7. Chaikovskyi, Ya., Lutsiv, B., Dziubliuk, O., Chaikovskyi, Ye., & Lutsiv, P. (2025). Bankivske zelene kredytuvannia yak kliuchovyi instrument finansuvannia staloho rozvytku. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky, 2(61), 57-72. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.61.2025.4651
  • 8. Zhytar, M. (2024). Stiike finansuvannia i zelenyi banking v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Ekonomika ta suspilstvo, Issue 62. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-66
  • 9. Erastov, V., Yukhymenko, V. (2025). Upravlinnia kredytnym ryzykom banku: teoretychni zasady ta shliakhy vdoskonalennia. Ekonomika ta suspilstvo, 74. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-148
  • 10. Sloboda, L.Y., Dunas, N.V., & Mysko, N.V. (2024). Features of Green Banking Development in Sustainable Economy for Ukraine's Reconstruction. Problemy ekonomiky, 3(61), 261-275. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2024-3-261-275
  • 11. KPMG. (2022). ESG-ryzyky u bankivskii sferi [ESG risks in banking sector]. Retrieved from https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2022/01/esg-risks.pdf
  • 12. Bondarenko, L. (2025). ESG-bankivnytstvo v Ukraini ta sviti: vyklyky ta novitni trendy. Ekonomika ta suspilstvo, 72. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-15
  • 13. National Bank of Ukraine. (2025). Zvit pro finansovu stabilnist: cherven 2025 roku [Financial Stability Report: June 2025]. Kyiv: NBU, 112 p. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2025-H1.pdf
  • 14. Menicucci, E., & Paolucci, G. (2023). ESG dimensions and bank performance: an empirical investigation in Italy. Corporate Governance, 23(3), 563-586. https://doi.org/10.1108/cg-03-2022-0094
  • 15. Várgedő, B., Burger, C., Kim, D. (2025). Green Firms Are Less Risky: Results from a Preferential Capital Requirement Programme in Emerging Europe. MNB Working Papers, 2. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/mnb/wpaper/2025-2.html
  • 16. National Bank of Ukraine. (2025). Bila knyha z upravlinnia ESG-ryzykamy u finansovomu sektori [White Paper on ESG Risk Management in the Financial Sector]. Kyiv: NBU, 240 p. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Bila_knyga_2025_fin.pdf?v=13
  • 17. Shulha, N., Omelenchuk, V. (2024). ESG- ryzyky bankiv. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 2, 101-119. DOI: 10.31617/3.2024(133)06
  • 18. Vovchenko, O. (2023). ESG-stratehiia yak osnova upravlinnia ryzykamy staloho rozvytku v bankakh. Ekonomika ta suspilstvo, 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-85

Науковий журнал визнає можливість використання інструментів штучного інтелекту (ШІ) та цифрових технологій як допоміжних засобів у процесі підготовки наукових публікацій за умови дотримання принципів академічної доброчесності, прозорості та відповідальності авторів. Використання ШІ не звільняє авторів від відповідальності за оригінальність, достовірність і наукову коректність поданих матеріалів.

ДОПУСТИМІ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Автори можуть використовувати інструменти ШІ виключно як допоміжний інструмент для:

  • мовного редагування та стилістичного покращення тексту без зміни наукового змісту;
  • перекладу текстів;
  • підготовки структури рукопису або узагальнення власних авторських матеріалів;
  • технічного форматування тексту відповідно до вимог журналу.
У разі використання ШІ автор зобов’язаний зазначити це у розділі «Подяки» або «Примітки» статті. Формує декларацію GAIDeT за посиланням https://panbibliotekar.github.io/gaidet-declaration/index-uk.html

НЕДОПУСТИМІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. З метою збереження наукової доброчесності забороняється використання ШІ для:

  • Створення основного наукового змісту статті, включаючи формулювання гіпотез, наукових висновків, теоретичних положень та результатів дослідження.
  • Генерації або фальсифікації емпіричних даних, результатів розрахунків, статистичних вибірок, експериментальних результатів або кейсів.
  • Імітації авторства, зокрема подання матеріалів, повністю або переважно згенерованих ШІ, як власного наукового доробку.
  • Маніпулювання бібліографічними джерелами, включаючи створення фіктивних або некоректних посилань, DOI, назв журналів чи авторів.
  • Автоматизованого написання рецензій або редакційних висновків, а також участі ШІ у процесі прийняття редакційних рішень.
  • Прихованого використання ШІ, без відповідного розкриття інформації про його застосування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА САНКЦІЇ. У разі виявлення порушень політики використання ШІ редакція залишає за собою право:

  • відхилити рукопис на будь-якому етапі розгляду;
  • відкликати вже опубліковану статтю;
  • повідомити установу, яку представляє автор;
  • тимчасово або постійно обмежити можливість подальших публікацій у журналі.

Редакція залишає за собою право оновлювати цю політику відповідно до розвитку технологій та міжнародних стандартів публікаційної етики.

Air Force 1

Редакційна політика наукового журналу «Економічний вісник Дніпровської політехніки»

Журнал «Економічний вісник Дніпровської політехніки» (Попередня назва - «Економічний вісник національного гірничого університету») засновано у 2003 році Національним гірничим університетом та Інститутом економіки промисловості Національної Академії наук України як видання, що спрямоване на висвітлення проблем та пріоритетних напрямків розвитку економічного механізму забезпечення ефективного використання виробничого і підприємницького потенціалу гірничовидобувних та гірничозбагачувальних підприємств. Разом із зміною траекторії соціально-економічного розвитку суспільства змінювався й університет, поступово набуваючи багатогалузевої спрямованості та перетворюючись на потужний науково-освітній центр країни – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Ці зміни позначилися й на наукових виданнях – «Економічний вісник Дніпровської політехніки» став багатопрофільним журналом, що публікує результати наукових досліджень загальної економічної спрямованості в таких сферах, як: економічна теорія, економіка регіонів, економіка промисловості, економіка підприємства, фінансовий ринок, фінанси галузі та підприємства, економіка природокористування, економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень, менеджмент, маркетинг та розвиток економічної освіти. Напрями, за якими здійснюється публікація статей, підтримуються високим рівнем кваліфікації науковців – співробітників університету та Інституту промисловості, які є фундаторами відомих в Україні наукових шкіл. Метою журналу «Економічний вісник Дніпровської політехніки» в сучасних умовах є сприяння оприлюдненню та поширенню серед науковців результатів наукових досліджень, обмін науковими ідеями та надання інформаційного простору для дискусійного обговорення нових ідей та теорій. Досягнення цієї мети забезпечується відповідною редакційною політикою видання, головними принципами якої є:

  • забезпечення вільного безкоштовного доступу користувачів до контенту журналу згідно з Budapest Open Access Initiative щодо видань відкритого доступу;
  • систематична робота з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля підвищення ступеню присутності видання у світовому науковому інформаційному просторі, зростання рейтингу журналу та індексів цитування його авторів;
  • надання представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення, що базуються на дотриманні етичних вимог до наукових публікацій: об’єктивності та неупередженості у відборі статей для публікації, високій вимогливості до якості наукових досліджень та недопущенні проявів порушення авторських прав.

Завдання наукового видання є:

  • Забезпечення публікації результатів актуальних наукових досліджень у сфері економічної теорії, економіки промисловості, економіки підприємства, регіональної економіки, фінансів, менеджменту, маркетингу та суміжних економічних дисциплін з урахуванням сучасних викликів соціально-економічного розвитку.
  • Формування відкритого наукового комунікаційного простору для обміну ідеями, науковими підходами та результатами досліджень між вітчизняними й зарубіжними науковцями, викладачами, докторантами та практиками.
  • Сприяння розвитку наукових шкіл Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та Інституту економіки промисловості НАН України, а також інтеграції їх наукових результатів у загальноукраїнський та міжнародний науковий простір.
  • Підвищення якості наукових публікацій шляхом упровадження прозорих процедур рецензування, дотримання принципів академічної доброчесності, об’єктивності та неупередженості редакційних рішень.
  • Розширення міжнародної наукової присутності журналу через системну роботу з включення видання до міжнародних наукометричних баз, електронних бібліотек і наукових каталогів, що сприятиме зростанню цитованості опублікованих робіт. Забезпечення рівного доступу авторів до публікаційних можливостей, незалежно від наукової установи, країни походження чи наукового статусу, за умови відповідності матеріалів встановленим науковим і етичним стандартам.
  • Популяризація результатів економічних досліджень, орієнтованих на практичне застосування, зокрема у сфері розвитку промислових підприємств, фінансових ринків, управління економічними системами та економічної освіти.
  • Підтримка молодих науковців шляхом створення сприятливих умов для оприлюднення результатів їхніх досліджень та інтеграції у професійну наукову спільноту.