Using the models of neural networks for making forecast of the securities pricing policy dynamics

Rizun N. A.; Gudim P. V.

Article

Issue:	2015 №3 (51)
Section:	Management
UDK:	338.27(05)
Article language:	Ukrainian
Pages:	133-145
Title:	Using the models of neural networks for making forecast of the securities pricing policy dynamics
Authors:	Rizun N. A., Gudim P. V.
Annotation:	The paper studies the problem of planning and forecasting, improving forecasts accuracywhile constructing the strategy of investment portfolio management under the influence of variousfactors. The information flow control mechanism for investment portfolio based on the forecastsusing neural network with the solution through control matrix is proposed. The results of neuralnetwork predicting for time series data, statistics, of different securities types return dynamics arepresented. Analysis of possibilities to improve the accuracy of prediction is carried out and algorithmscapable of making such forecasts are presented.
Keywords:	Investment portfolio management, Control matrix, Algorithm, Neural network
File of the article:	EV20153_133-145.pdf
Abstract:	EV20153_133-145en.pdf
Literature:	1. Box G. E. P., Jenkins G. M. Some statisticalaspects of adaptive optimization and control. - J. of the Royal Stat. Soc., 1962. - 631 p. 2. Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк [та ін.]. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 396 с. 3. Клебанова Т. С., Кизим Н. А. Модели оцен-ки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем: Монография. - X. : ФЛП Павленко А. Г.; ИД «ИНЖЭК», 2010. - 280 с. 4. Назаренко О. М. Економетрична модель ро-звитку макроекономічної системи (на прикладі ро-звинутих країн) / О. М. Назаренко, П. І. Загряжська //Економіка розвитку. - Х. : ХНЕУ, 2009. - № 2(50). - С. 69-72. 5. Корнеев Д. С. Использование аппарата ней-ронных сетей для создания модели оценки и управ-ления рисками предприятия [Електронний ресурс] /Д. С. Корнеев // УБС. - 2007. - №17. - C. 81-102. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-apparata-neyronnyh-setey-dlya-sozdaniya-modeli-otsenki-i-upravleniya-riskami-predpriyatiya. 6. Малышенко К. А. Использование нейросе-тей для целей прогнозирования фондового рынка [Електронний ресурс] / К. А. Малышенко, М. В. Анашкина // «Ефективна економіка». - 2014. - №2. - Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/ ?op=1&z=2744. 7. MathWorks, «Econometrics Toolbox. Modelirovanie i analiz finansovyh i jekonomicheskih sistem statisticheskimi metodami», available at: http://matlab.ru/products/econometrics-toolbox/econometrics-toolbox-rus_web.pdf. (Accessed 1 July 2015) 8. Мицель А. А. Прогнозирование динамики цен на фондовом рынке [Електронний ресурс] / А. А. Мицель, Е. А. Ефремова // Известия ТПУ. - 2006. - № 8 (309). С. 197-200. - Режим доступу: htt - ://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-dinamiki-tsen-na-fondovom-rynke. 9. Шалабанов А. К. Практикум по экономет-рике с применением Ms Excel [Електронний ресурс] / А. К. Шалабанов, Д. А. Роганов // Казань : ТИСБИ. - 2008. - 53 с. - Режим доступу: http://reshkuz.org.ru/www/econometrica/econometrica2.pdf 10. Benninga S. Financial Modeling, Uses Excel /S. Benninga // Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press. - 1997, p. 68. 11. Хабров В. В. Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе прогнозов до-ходностей активов и прогнозов матриц ковариаций случайных составляющих [Електронний ресурс] / В. В. Хабров // Автореферат: ИПУ РАН, - 2014, 33 с. - Режим доступу: www.hse.ru/data/2014/09/17/ 1314976698/АВТОРЕФЕРАТ_Хабров%20(1).pdf. 12. Bundo Sh. Drejtim Portofoli / Sh. Bundo // Ti-ranë: albPAPER. - 2009, pp. 160-165. 13. Fitim D. Portfolio Composition: A Methodo-logical Solution Using Lagrange Multiplier / D. Fitim // South East European University, Macedonia. - 2014, p. 13. 14. Андриенко В. А. Интеллектуальный анализ фондовых рынков [Електронний ресурс] / В. А. Анд-риенко, В. М. Андриенко, А. Ш. Тулякова // «Ефективна економіка». - 2012. - № 4. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1& z=1052.

Home