| Випуск: | 2017 №2 (58) |
| Рубрика: | |
| УДК: | 336.767:330.46 |
| Мова статті: | Англійська |
| Сторінки: | 81-85 |
| Заголовок: | Інтегрована модель оптимізації портфелю цінних паперів |
| Автори: | Пістунов І. М.,
Бєлкіна І. А. |
| Анотація: | У статті запропоновано удосконалену синтетичну економіко-математичну модель оптимального портфелю цінних паперів. Здійснено моделювання оптимального портфелю цінних паперів енергетичних компаній США. З метою порівняння ефективності моделейінвестиційного портфеля розроблено критерій відносної ризикованості, що об'єднує показники ризику і прибутку. |
| Ключові слова: | Інвестиційний портфель, Фондовий ринок, Прибутковість, Інвестиційний ризик, Модель Марковіца, Модель Шарпа |
| Файл статті: | EV20172_081-085.pdf |
| Література: | - 1. Daly J., Crane M., Ruskin H. J. Random ma- trix theory filters in portfolio optimisation: a stability and risk assessment // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. - 2008. - V. 387. - №. 16. - P. 4248-4260.
- 2. Conlon T., Ruskin H. J., Crane M. Random matrix theory and fund of funds portfolio optimisation // Physica A: Statistical Mechanics and its applications. - 2007. - V. 382. - №. 2. - P. 565-576.
- 3. Буренин А. Н. Управление портфелем ценных бумаг / A. H. Буренин. - М. : Научно- техническое общество имени академика С. И. Вави- лова, 2008. - 440 с.
- 4. Шапкин А. С. Экономические и финансо- вые риски. Оценка, управление, портфель инвести- ций: монография / A. C. Шапкин. - М. : Издатель- ско-торговая корпорация «Дашков и К°». - 544 с.
- 5. Markowitz H. M. Portfolio selection // Jour- nal of Finance. - 1952. - V. 7. - № 1. - P. 77-91.
- 6. Шарп У. Инвестиции: Пер. с англ. - М. : ИНФА-М, 2003. - 1028 с.
- 7. Пістунов І. М. Дослідження межі існуван- ня оптимальних рішень для портфеля Марковіца / І. М. Пістунов, В. В. Ситников // Економічний вісник НГУ. - 2003. - №4. - С. 114-119.
|
Архів