| Анотація: | Методологія дослідження. Основою побудови методології дослідження був синергетичний підхід. У процесі дослідження застосовувалися загальні та конкретні наукові методи, а саме: абстрагування − для виявлення гносеологічних властивостей прогнозування рівня інфляції з позицій індетерміністської парадигми наукового мислення; імовірнісного аналізу − для визначення форми розподілу та щільності імовірності значення індексів інфляції, при розрахунку їх ентропійності; R/S-аналізу − для розрахунку розмірності динаміки індексів цін та визначення її фракталоподібності. Результати. Виявлено, що динаміка значної кількості щомісячних індексів цін в Україні за період 2003-2020 рр. не має персистентного характеру. Для цих індексів цін не вдалося сформувати прогнозних часових залежностей будь-якого виду з достатнім рівнем достовірності. Розраховано показник Херста для індексів цін виробників промислової продукції (в цілому за промисловістю, за видобувною промисловістю, за металургійною промисловістю), індексу цін виробників сільськогосподарської продукції, індексу споживчих цін та визначено топологічну розмірність їхньої динаміки. Доведено, що динаміка зазначених індексів цін має фракталоподібний характер та відповідає стохастичним фракталам. На основі отриманої топологічної розмірності сформовано п’ять масштабів фракталів динаміки індексів цін. Визначено форму функції щільності ймовірності для кожного індексу цін з достатньо високим рівнем достовірності та розраховано рівень ентропії та виробництва ентропії у кожному фракталі динаміки (в цілому за фракталом та середньомісячно). Емпірично доведено, що середньомісячне виробництво ентропії зменшується із зростанням масштабу фракталу. Підтверджено, що період загострення кризових явищ співпадає з від’ємним виробництвом ентропії у фракталах динаміки індексів цін. На основі отриманих вище результатів зроблено прогноз щодо дисипації / зростання ентропійності процесів формування цін у майбутньому. Новизна. Вперше запропоновано та підтверджено гіпотезу щодо дуального характеру динаміки інфляційних процесів в Україні у період 2003-2020 рр. (детермінованих та індетермінованих водночас), яку підтверджено інструментами R/S-аналізу та імовірнісного аналізу, що дає змогу сформувати теоретичне підґрунтя для якісного прогнозу процесів формування цін в окремих сферах господарської діяльності з тривалими часовими горизонтами. Практична значущість. Отримані результати сприятимуть удосконаленню процесів прогнозування рівня інфляції в Україні і можуть бути використані для формування довгострокових прогнозів динаміки індексів цін. |
| Література: | - 1. Mironchuk, V.M., & Chubar, Yu.K. (2018). Prohnozuvannia infliatsii v Ukraini: bahatofaktorna ekonometrychna model. Infrastruktura rynku, Issue 8, 161-166.
- 2. Pistunov, I.M., & Udovizhka, K.O. (2018). Prohnozuvannia infliatsii v Ukraini na 2018 rik. Globalni ta natsionalni problemy ekonomiky, Issue 22, 1058-1065.
- 3. Averkina, M.F., & Katok, D.K. (2018). Modeliuvannia rivnia infliatsii v Ukraini. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennia ta rozvytok, (5). Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/3.pdf.
- 4. Holiuk, V.Ya., & Podvalna, V.V. (2017). Analiz dynamiky ta prychyn infliatsii v Ukraini v 1991-2016 rr. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Ser. «Ekonomichni` nauky», Issue 24, Part 2, 69-72.
- 5. Lukianenko, I.G. (2009). Metodolohichni pidkhody do modeliuvannia infliatsiynykh protsesiv/ Naukovi zapysky. Ekonomichni nauky, T. 94, 58-64.
- 6. Tsiny. Statystyka NBU. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#1
- 7. Tsiny. Ekonomichna statystyka. Statystychna informatsiia. Retrieved from http: // www.ukrstat.gov.ua/
- 8. Gachkov, A.A. (2009). Randominizirovannyy algoritm R/S-analiza finansovykh riadov. Proceedings from Stochasticheskaya optimizatsiya v informatike, Issue 5, pp. 40-64. Sankt-Peterburg.
- 9. Fomenko, A.T. (2018). Naglyadnaya geometriya i topologiya: Matematicheskiye obrazy v realnom mire. Moskva: Izdatelstvo MGU.
- 10. Mavrikidi, F.I. (2008). Fractalnaya matematika i priroda peremen. «Delfis», 54(2). Retrieved from http://www.delphis.ru/journal/article/fraktalnaya-matematika-i-priroda-peremen
- 11. Katok, A., & Hasselblatt, B. (1998). Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems. Cambridge University Press. 824 p.
- 12. Khaytun, S.D. (2007). Ot Ergodicheskoy gipotezy k fraktalnoy kartine mira. Rozhdenie i osmyslenie novoy paradigmy. Moskva: Komkniga.
|
Архів