Використання моделей нейронної мережі для побудови прогнозу динаміки ціноутворення цінних паперів

Різун Н. О.; Гудим П. В.

Стаття

Випуск:	2015 №3 (51)
Рубрика:	Менеджмент
УДК:	338.27(05)
Мова статті:	Українська
Сторінки:	133-145
Заголовок:	Використання моделей нейронної мережі для побудови прогнозу динаміки ціноутворення цінних паперів
Автори:	Різун Н. О., Гудим П. В.
Анотація:	У роботі розглянута проблема дослідження шляхів підвищення точності прогнозів у розрізі побудови стратегії управління інвестиційним портфелем із урахуванням впливу різних факторів. Запропоновано механізм управління інформаційними потоками для інвестиційного портфеля, що ґрунтується на прогнозах за використання нейронної мережі із рішенням через матрицю управління. Наведено результат прогнозування нейронною мережею за інформацією часових рядів, статистики, динаміки рівня доходу різних типів цінних паперів. Проведено аналіз можливостей по покращенню точності прогнозу, а також наведено алгоритми, за допомогою яких їх можна здійснювати для інвестиційного портфеля.
Ключові слова:	Управління інвестиційним портфелем, Матриця управління, Алгоритм, Нейронна мережа, Ефективність прогнозів, Механізм управління інформаційними потоками, Цінні папери
Файл статті:	EV20153_133-145.pdf
Реферат:	EV20153_133-145ua.pdf
Література:	1. Box G. E. P., Jenkins G. M. Some statisticalaspects of adaptive optimization and control. - J. of the Royal Stat. Soc., 1962. - 631 p. 2. Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк [та ін.]. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 396 с. 3. Клебанова Т. С., Кизим Н. А. Модели оцен-ки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем: Монография. - X. : ФЛП Павленко А. Г.; ИД «ИНЖЭК», 2010. - 280 с. 4. Назаренко О. М. Економетрична модель ро-звитку макроекономічної системи (на прикладі ро-звинутих країн) / О. М. Назаренко, П. І. Загряжська //Економіка розвитку. - Х. : ХНЕУ, 2009. - № 2(50). - С. 69-72. 5. Корнеев Д. С. Использование аппарата ней-ронных сетей для создания модели оценки и управ-ления рисками предприятия [Електронний ресурс] /Д. С. Корнеев // УБС. - 2007. - №17. - C. 81-102. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-apparata-neyronnyh-setey-dlya-sozdaniya-modeli-otsenki-i-upravleniya-riskami-predpriyatiya. 6. Малышенко К. А. Использование нейросе-тей для целей прогнозирования фондового рынка [Електронний ресурс] / К. А. Малышенко, М. В. Анашкина // «Ефективна економіка». - 2014. - №2. - Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/ ?op=1&z=2744. 7. MathWorks, «Econometrics Toolbox. Modelirovanie i analiz finansovyh i jekonomicheskih sistem statisticheskimi metodami», available at: http://matlab.ru/products/econometrics-toolbox/econometrics-toolbox-rus_web.pdf. (Accessed 1 July 2015) 8. Мицель А. А. Прогнозирование динамики цен на фондовом рынке [Електронний ресурс] / А. А. Мицель, Е. А. Ефремова // Известия ТПУ. - 2006. - № 8 (309). С. 197-200. - Режим доступу: htt - ://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-dinamiki-tsen-na-fondovom-rynke. 9. Шалабанов А. К. Практикум по экономет-рике с применением Ms Excel [Електронний ресурс] / А. К. Шалабанов, Д. А. Роганов // Казань : ТИСБИ. - 2008. - 53 с. - Режим доступу: http://reshkuz.org.ru/www/econometrica/econometrica2.pdf 10. Benninga S. Financial Modeling, Uses Excel /S. Benninga // Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press. - 1997, p. 68. 11. Хабров В. В. Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе прогнозов до-ходностей активов и прогнозов матриц ковариаций случайных составляющих [Електронний ресурс] / В. В. Хабров // Автореферат: ИПУ РАН, - 2014, 33 с. - Режим доступу: www.hse.ru/data/2014/09/17/ 1314976698/АВТОРЕФЕРАТ_Хабров%20(1).pdf. 12. Bundo Sh. Drejtim Portofoli / Sh. Bundo // Ti-ranë: albPAPER. - 2009, pp. 160-165. 13. Fitim D. Portfolio Composition: A Methodo-logical Solution Using Lagrange Multiplier / D. Fitim // South East European University, Macedonia. - 2014, p. 13. 14. Андриенко В. А. Интеллектуальный анализ фондовых рынков [Електронний ресурс] / В. А. Анд-риенко, В. М. Андриенко, А. Ш. Тулякова // «Ефективна економіка». - 2012. - № 4. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1& z=1052.